Сравнение PGAIX с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
PGAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 окт. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGAIX или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между PGAIX и ^SP500TR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGAIX и ^SP500TR
Основные характеристики
PGAIX:
1.98
^SP500TR:
1.75
PGAIX:
2.75
^SP500TR:
2.36
PGAIX:
1.37
^SP500TR:
1.32
PGAIX:
2.91
^SP500TR:
2.66
PGAIX:
10.51
^SP500TR:
11.02
PGAIX:
1.46%
^SP500TR:
2.04%
PGAIX:
7.75%
^SP500TR:
12.89%
PGAIX:
-26.75%
^SP500TR:
-55.25%
PGAIX:
0.00%
^SP500TR:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, PGAIX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции PGAIX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 6.04% против 13.06% соответственно.
PGAIX
4.90%
2.46%
5.81%
14.25%
7.05%
6.04%
^SP500TR
2.42%
-1.08%
7.42%
19.81%
14.30%
13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PGAIX и ^SP500TR
PGAIX
^SP500TR
Сравнение PGAIX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PGAIX и ^SP500TR
Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGAIX и ^SP500TR
Текущая волатильность для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) составляет 1.67%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что PGAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.